ST&ER23 INSTRUMENTO LD IQ IS IS BI BI BI BI BI BI BI M M M M M M M M M S LD CALIFICACION TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO BONDESD 180628 AAA(mex) BONOS DE PROTECCION AL AHORRO BPAG91 130801 HR AAA BPA182 141224 HR AAA VARIOS CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) CETES 130530 F1+(mex) CETES 130613 F1+(mex) CETES 130711 F1+(mex) CETES 130725 F1+(mex) CETES 130822 F1+(mex) CETES 131114 F1+(mex) CETES 140109 F1+(mex) BONOS BONOS 151217 mxAAA BONOS 171214 mxAAA BONOS 200611 mxAAA BONOS 210610 mxAAA BONOS 220609 mxAAA BONOS 290531 mxAAA BONOS 361120 mxAAA BONOS 421113 mxAAA VARIOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS UDIBONO 160616 mxAAA BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D BONDESD 130725 AAA(mex) VALOR MERCADO 75,578,723 75,578,723 30,269,309 22,091,957 42,439,558 MEDIANO PLAZO AAA/5S&P 17.945% 5.730% 4.182% 8.033% 138,335,023 25,064,325 23,001,135 22,618,410 15,834,640 21,756,770 2,393,543 27,666,200 26.186% 4.744% 4.354% 4.281% 2.997% 4.118% 0.453% 5.237% 192,568,571 17,618,014 17,360,523 10,802,443 11,046,490 15,849,524 16,029,302 13,181,058 10,834,136 79,847,080 36.452% 3.335% 3.286% 2.045% 2.091% 3.000% 3.034% 2.495% 2.051% 15.114% 11,970,988 11,970,988 2.266% 2.266% 15,030,090 15,030,090 El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado 14.306% 14.306% 94,800,824 TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 18/04/2013 FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISIÓN SOCIAL , S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. Clasificacion: % 2.845% 2.845% 528,284,219 529,889,805 100.000% 0.454% 0.200%