OM-DEST OLD MUTUAL DEUDA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V., F.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 31 octubre, 2016 Tipo Valor Emisora Serie DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD HSBC 3648045 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 51 PRINFGU FF1 TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES BI CETES 161110 BI CETES 161124 BI CETES 161208 BI CETES 161222 BI CETES 170105 BI CETES 170119 BI CETES 170202 BI CETES 170330 BI CETES 170525 BI CETES 170706 BI CETES 170720 IM BPAG28 171123 IM BPAG28 180222 IM BPAG28 180517 LD BONDESD 171221 M BONOS 220609 M BONOS 231207 M BONOS 241205 M BONOS 260305 S UDIBONO 171214 S UDIBONO 190613 S UDIBONO 220609 TÍTULOS BANCARIOS 94 BINBUR 13-3 94 BINBUR 13-4 94 BINTER 14-2 94 BINTER 15 PAPEL PRIVADO 91 AC 13 91 FORD 14-2 91 FUNO 13 91 FUNO 15 91 INCARSO 13 91 LAB 13 91 TLEVISA 14 93 FORD 03916 93 NRF 01616 93 NRF 01816 93 SORIANA 01316 95 FEFA 16-3 95 PEMEX 11-3 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 4,989 94,311.06 94,311.06 0.00 0.00 6,650,167 122,655,321.04 122,655,321.04 5.23 5.23 5,000,000 6,000,000 13,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000 6,500,000 7,000,000 3,500,000 10,000,000 1,000,000 1,500,000 500,000 1,000,000 700,000 750,000 1,950,000 500,000 53,244 34,398 37,457 49,941,000.00 59,821,956.00 129,366,575.00 39,727,228.00 49,564,130.00 49,470,230.00 69,123,229.00 63,684,790.00 68,043,843.00 33,808,418.00 96,375,300.00 99,926,086.00 150,240,712.50 50,055,627.50 99,942,294.00 73,334,754.50 85,402,749.75 249,850,231.80 48,569,300.00 30,346,854.51 19,974,251.59 19,987,104.34 2.13 2.55 5.52 1.69 2.11 2.11 2.95 2.72 2.90 1.44 4.11 4.26 6.41 2.13 4.26 3.13 3.64 10.66 2.07 1.29 0.85 0.85 mxAAA mxAAA A+(mex) A+(mex) 443,400 300,000 167,314 300,000 44,539,077.73 30,151,578.90 16,877,219.84 30,115,893.90 1.90 1.29 0.72 1.28 AAA(mex) AA+(mex) AAA(mex) AAA(mex) AA+(mex) AA(mex) AAA(mex) F1+(mex) mxA-1+ mxA-1+ F1+(mex) mxAAA AAA(mex) 410,000 300,000 456,952 147,972 813,291 200,100 419,980 650,000 343,057 234,626 316,849 340,754 6,900 41,007,594.43 30,021,671.40 46,056,668.68 14,127,155.71 81,627,891.73 19,646,673.43 41,742,720.20 64,981,551.70 34,401,861.28 23,480,245.52 31,644,774.24 34,202,510.78 684,776.89 2,221,866,531.85 2,344,521,852.89 2,344,616,163.95 1.75 1.28 1.96 0.60 3.48 0.84 1.78 2.77 1.47 1.00 1.35 1.46 0.03 94.76 100.00 100.00 AAA/2 mxA-1+ mxA-1+ F1+(mex) mxAAA F1+(mex) F1+(mex) mxA-1+ mxA-1+ mxA-1+ F1+(mex) HR+1 mxAAA mxAAA mxAAA HR AAA Aaa.mx Aaa.mx HR AAA HR AAA Aaa.mx Aaa.mx Aaa.mx CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN AAA/5F VaR Promedio 0.090% Límite de VaR 1.039% El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se tiene una inversión de 100 pesos y un VaR diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo a un nivel de confianza del 95%, podríamos esperar que de cada 100 días existan cinco en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%. La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización exponencial de Risk Metrics. A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la Sociedad de Inversión. Con esto se calcula una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de confianza del 95% asumiendo que la distribución de los rendimientos es normal. _________________________________________________ Julio César Méndez Ávalos Principales tenencias del fondo subyacente PRINFGU TENENCIA DEL FONDO TENENCIA INDIRECTA DEL INSTRUMENTO SUBYACENTE OM-DEST BPAS 182 0.11% 0.01% Bondes D 33.91% 1.77% Bonos Prot. Ahorro pago Trim. 25.09% 1.31% Bonos Prot.Ahorro pago mensual 26.08% 1.36% Reportos 14.81% 0.77%