ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE RIESGO de - Alide E

Curso a Distancia
ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE RIESGO
de Bancos e Intermediarios Financieros
22 de febrero – 3 de abril de 2010
INFORMACIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN
El sistema financiero es conjuntamente con el mercado de capitales una de las dos principales
fuentes locales de captación de ahorro financiero y de financiamiento del consumo, la
producción, la inversión y las exportaciones. Al ser uno de los motores del crecimiento
económico, cualquier impacto ocasionado por inestabilidades o crisis a nivel internacional o local
origina en las propias instituciones de intermediación y en los otros agentes de la economía
(empresas, familias y personas) desconcierto, inseguridad e inestabilidad, retroalimentando el
perjuicio al sistema y el impacto negativo en la economía.
Los organismos supervisores teniendo como objetivo la preservación del sistema para garantizar
la protección de los recursos de los depositantes, utilizan mecanismos para la adecuada gestión
de los intermediarios y mecanismos de alerta temprana para corregir posibles impactos de
entidades que tienen problemas de sostenibilidad. Dentro de este entorno de supervisión en
riesgo, se persigue que un adecuado análisis del perfil de riesgo del mercado financiero
coadyuve al correcto y eficiente crecimiento del sistema de manera sostenible y viable.
Las premisas base del negocio que se encuentran asociadas a la rentabilidad, serán analizadas
contemplando los riesgos que enfrentan los intermediarios financieros (rentabilidad – riesgo),
como punto de partida de la evaluación integral de la estrategia competitiva de los intermediarios
financieros y como elemento base de la supervisión extra – situ.
El impacto negativo sobre el sistema financiero que puede afectar su imagen como motor de
crecimiento económico, obliga a las instituciones de intermediación financiera (entes
supervisados) a ser oportunas, claras y transparentes con la información financiera que
presenten al mercado para que este pueda evaluarlas adecuadamente.
Es este proceso de evaluación que resulta ser un activo intangible para las entidades de
intermediación, sean bancos o intermediarios financieros no bancarios, en términos de lograr la
fidelización de clientes, el financiamiento en mejores condiciones, entre otros aspectos, lo cual
hace que ALIDE presente su Curso a Distancia sobre Análisis y Calificación de Riesgo de
Bancos e Intermediarios Financieros, con el objetivo de analizar y presentar todos los
aspectos relacionados con la calificación de riesgo de contraparte en base a la evaluación de
aspectos cuantitativos y cualitativos.
En materia de capacitación y entrenamiento en análisis y calificación de riesgo, ALIDE ha
logrado un alto expertise y know-how correspondiente con las instituciones financieras líderes de
América Latina. Por esta razón, presenta este curso mediante la modalidad a distancia, para
facilitar a un amplio rango de profesionales y técnicos, su calificación superior en esta materia.
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Se dispone de la tecnología y conocimientos que harán de su aprendizaje, una tarea fácil y
motivadora del quehacer financiero.
DURACIÓN DEL CURSO
El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con la atención personalizada del
tutor – instructor, y se realizará en el Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se
recomienda como mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y
horario de aprendizaje.
FECHAS
El curso se inicia el lunes 22 de febrero y culmina sábado 3 de abril de 2010.
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el viernes 12 de febrero de 2010.
OBJETIVOS
Proporcionar a los participantes un panorama completo sobre los elementos utilizados en la
calificación de riesgo efectuado por las empresas calificadoras de riesgo, desde los aspectos
teóricos a su aplicación como herramienta de toma de decisiones y de gestión. El curso abordará
los distintos componentes cuantitativos y cualitativos de la evaluación de las entidades de
intermediación financiera, desde la perspectiva de la estrategia, indicadores económicos y
financieros, indicadores cualitativos y el impacto de información pública.
Complementariamente, se pretende lo siguiente:
Ofrecer una visión práctica de la implementación y uso de los reportes de calificación de
riesgo.
Identificar la importancia de los aspectos cualitativos en la evaluación de entidades de
intermediación financiera.
Analizar reportes de calificación existentes e incluir apreciaciones como tomadores de
riesgo.
Incorporar el mecanismo de rating de instituciones de intermediación financiera dentro del
enfoque propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (principalmente Pilar
III y aspectos de supervisión basados en alerta temprana).
Implementar las mejores prácticas de divulgación de la información al mercado como
proceso complementario al de la gestión corporativa de riesgos.
TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El curso está compuesto por tres partes que relacionan los temas conceptuales y prácticos del
análisis y calificación de riesgo de bancos y entidades de intermediación financiera.
PRIMERA PARTE: ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE RIESGO DE BANCOS E
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
La primera parte es un proceso de transferencia de conocimiento y exposición de la metodología
de calificación y experiencias sobre las mejores prácticas en la región. Se trabajará siguiendo el
enfoque de negocio introduciendo los aspectos más relevantes respecto al riesgo de crédito,
incluidos en el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y documentación relacionada.
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Temas
Módulo I: Información en la Toma de Decisiones
Mercado
Proceso de análisis de la información
Información como recurso económico
Ejemplos
Módulo II: Clasificación de Riesgo
Definición
Principios
Utilidad
Rating y análisis FODA
Procesos
Módulo III: Metodología CAMEL
Aspectos Cuantitativos
Consideraciones Macro
• Estabilidad económica y política
• Características del mercado
• Competencia
• Marco institucional y regulación
• Caso práctico
Indicadores Cuantitativos: Calidad de Activos
• Importancia
• Regulación
• Tipos de información
• Composición de activos
• Indicadores
• Caso práctico
Indicadores Cuantitativos: Liquidez
• Importancia
• Evaluación de las fuentes primarias y secundarias de
fondeo y de activos
• Indicadores básicos
• Análisis de exposiciones
• Caso práctico
Indicadores Cuantitativos: Solvencia
• Capital
• Estructura de capital
• Apalancamiento
• Perfil de riesgo
• Actividades dentro y fuera del balance
• Caso práctico
Rentabilidad
• Calidad
• Consistencia
• Composición
• Indicadores
• Riesgo y retorno
• Caso práctico
Aspectos Cualitativos
Accionariado
Plan estratégico
Gerencias
Procesos
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Duración
1 semana
Fechas
22 – 27 de
febrero
2 semanas
1 – 13 de marzo
Temas
Control interno y auditoría
Proceso de evaluación de crédito e inversiones
Manejo de riesgos
Caso práctico
Módulo IV: Pilar III – Disciplina de Mercado
Disciplina de mercado
Transparencia
Información
Caso práctico
Módulo V: Casos no Exitosos de Clasificación de Riesgos
México
Corea
EE.UU.
Perú
Módulo VI: Sistema de Alertas Tempranas
Sistema de rating
Ratios financieros y grupo comparativo
Sistema de Evaluación de riesgo
Indicadores básicos para predicción de quiebras
Caso práctico
Duración
Fechas
1 semana
15 – 20 de
marzo
1 semana
22– 27 de
marzo
1 semana
29 de marzo – 3
de abril
SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CALIFICACIÓN
DE RIESGO DE BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
En esta parte del curso, los participantes podrán intercambiar opiniones sobre un caso real
asignado por el instructor - tutor del curso, de tal manera de generar un conocimiento compartido
entre todos. La metodología de trabajo comprende una agenda de tópicos de discusión, con la
cual el participante presenta sus puntos de vista, observaciones, cuestionamientos y virtudes en
el caso asignado relacionado con la calificación de riesgo de bancos y entidades de
intermediación financiera. La participación no debe ser realizada como juicio de valor sino con un
argumento que permita una retroalimentación del tema que se discute o un cuestionamiento
basado en el origen de la calificación.
TERCERA PARTE: TRABAJOS PRÁCTICOS
Los participantes tendrán asignados trabajos de investigación referidos al análisis y calificación
de riesgo con información proporcionada por el instructor - tutor. Estos trabajos pueden ser
efectuados de manera individual o en equipo. En el segundo caso es preciso que: a) se
identifique a los miembros del equipo, b) se defina el trabajo que cada uno realiza y c) se
presente como un solo documento.
ENFOQUE METODOLÓGICO
Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el
participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El
éxito del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor – tutor y de los
participantes, a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de ocho
(8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de manera
cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas.
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Las tareas programadas son de tres tipos: tareas individuales, tareas supervisadas y autoevaluaciones:
Las tareas individuales incluyen, en primer lugar, la lectura y reflexión de la lección
(presentaciones PowerPoint) y las lecturas obligatorias con el propósito es captar la idea
global relacionada a cada módulo.
Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el instructor –
tutor, y que consisten en trabajos que son asignados por el tutor.
La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo
que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va
progresando el participante en el curso.
Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con foros de debate que serán
convocados por el instructor – tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los
cuáles permitirán el fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes
instituciones y países.
El Campus Virtual de ALIDE ofrece complementariamente a los participantes el Asesor en Línea,
mediante el cual se podrán formular preguntas y dudas que se tenga al Instructor – Tutor, quien
dará orientaciones y absolverá las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se
podrán compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de
términos, promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el Instructor – Tutor y
los participantes.
Complementariamente, los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, podrán tener
acceso a la biblioteca virtual de ALIDE, www.alidebibliotecavirtual.org, donde podrán encontrar
documentos relacionados con el tema en análisis y otros en temáticas económicas – financieras.
Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No
obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar,
que serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos
electrónicos.
PARTICIPANTES
Representantes de bancos de desarrollo, bancos comerciales, bancos centrales,
superintendencias de bancos, fondos de garantía de depósito y otros intermediarios financieros
no bancarios de América Latina y el Caribe, así como consultores financieros además de todos
aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan las posiciones siguientes:
Directores
Vicepresidentes o gerentes del área de riesgos o de control de riesgos
Funcionarios de órganos supervisores
Funcionarios de fondos de garantía de depósitos
Tesoreros y gerentes de finanzas corporativas
Vicepresidentes o gerentes de crédito y tesorería
Auditores internos
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Se requiere que los participantes tengan conocimientos de inglés, en particular para la lectura,
toda vez que se utilizarán artículos recientes sobre el tema en cuestión en dicho idioma.
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INSTRUCTOR – TUTOR
ROBERTO KEIL MONTOYA
Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por
la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de
Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España,
con especialización en riesgos. Es Presidente de Global Risk Management S.A.C., entidad
especializada planeamiento estratégico; identificación, control y gestión de negocios y riesgos
para entidades de intermediación financiera y empresas del sector real; gobierno corporativo y;
control interno (COSO). Miembro de The Professional Risk Managers International Association.
Expositor en ALIDE para temas de riesgos financieros, donde ha participado en capacitaciones y
consultorías para organismos supervisores, bancos, instituciones de microfinanzas,
cooperativas, empresas de seguros y otras no financieras. Ha sido capacitador de Euromoney en
programas de gestión corporativa de riesgos de entidades financieras y gestión de riesgo
operativo.
INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
US$300 por participante (Institución miembro de ALIDE)
US$450 por participante (Institución no miembro de ALIDE)
Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:
Para instituciones del extranjero: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N°
201-03-000874700-9 del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121
Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) 448-0971, Fax:
(305) 448-0981. ABA: 067015355. SWIFT: BCPLUS33.
Para instituciones peruanas: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú
Se requiere que una vez efectuado el pago, las instituciones deberán enviar copia del depósito o
transferencia bancaria al Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, Fax: (511) 4428105 o E-mail: e-learning@alide.org.pe.
CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso,
es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor. Cabe indicar que la
participación el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño
obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo aéreo certificado.
INSCRIPCIONES
El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org,
en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario
en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus
Virtual de ALIDE. Cierre de inscripciones: Viernes 12 de febrero de 2010.
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INFORMES Y CONSULTAS
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Secretaría General de ALIDE
Paseo de la República N° 3211, San Isidro
Lima – Perú
Teléfono: (511) 442-2400 Ext. 223 / 224 - Fax: (511) 442-8105
WebSite: www.alide.org.pe
Contacto:
Sr. Sandro Suito Larrea
Programa de Capacitación y Cooperación
E-mail: e-learning@alide.org.pe
E-LEARNING ALIDE,
premiado por el American Society of
Associations Executives (ASAE)
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