CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Junio de 2008
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 30 de Junio de 2008, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Valores gubernamentales
Acciones
Garantías por futuros
Pagaré liq. al vencimiento
Otros títulos de deuda
88
2
4
781
73
Total
948
Nota 2. Operaciones de reporto
Al 30 de Junio de 2008, los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto se
analizan a continuación:
Saldo neto
Deudor
Acreedor
32,748
Títulos a recibir
Acreedores por reporto
Operaciones como reportada
32,748
Títulos a entregar
Deudores por reporto
Operaciones como reportadora
30,481
30,481
30,429
Saldos deudores (acreedores) en
Operaciones de reporto
63,229
63,225
63,173
63,173
56
53
Reclasificación
Saldos Netos
32,797
32,797
30,429
-
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 30 de Junio de 2008
se detalla a continuación:
Operaciones de Reporto
Instrumentos financieros derivados
Total
2
(1)
1
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
ISR
1
(4)
(3)
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
Total ISR y PTU diferidos
(3)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
936.2
0.0
936.2
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Total
51.9
34.3
86.2
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 30 de
Junio de 2008 son:
(cifras en Millones de Pesos)
2do. Trimestre 2008
VaR Casa de Bolsa
11.74
Capital Global
936.2
VaR/ Capital Global
1.25 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Junio de 2008
INDICADORES FINANCIEROS
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
SOLVENCIA
4.05
4.39
4.26
6.15
4.83
LIQUIDEZ
6.74
7.30
6.10
6.96
7.24
APALANCAMIENTO
0.32
0.30
0.31
0.19
0.26
ROE = Resultado neto / Capital contable
14.64%
21.24%
28.24%
6.52%
18.19%
ROA = Resultado neto / Activos productivos
18.63%
29.13%
36.40%
8.82%
21.22%
Requerimiento de capital / Capital global
25.00%
26.58%
15.44%
22.93%
9.18%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
34.08%
30.84%
25.83%
26.20%
21.18%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
41.57%
42.27%
43.02%
35.70%
41.71%
177.06%
183.23%
184.02%
158.28%
191.69%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
58.43%
57.73%
56.98%
64.30%
58.29%
Resultado neto / Gastos de administración
45.13%
49.67%
52.40%
44.67%
68.39%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
16.82%
14.22%
14.02%
18.57%
13.86%
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable