CARTERA MENSUAL SUPER

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CARTERA MENSUAL
SUPER
OCTUBRE 2016
CARTERA
MENSUAL
SUPER
INSTRUMENTO
CALIFICACIÓN
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
BI
LD
M
2U
VARIOS
BONDESD
BONOS
VARIOS
IM
IM
IM
IM
IM
IQ
IQ
IS
BPAG28
BPAG28
BPAG28
BPAG28
VARIOS
BPAG91
VARIOS
VARIOS
91
VARIOS
93
VARIOS
94
VARIOS
13.884%
0.135%
4.644%
3.918%
5.187%
8,256,096,936
658,072,883
601,469,738
816,042,375
2,233,409,864
790,244,798
695,377,073
1,180,115,056
1,281,365,149
30.486%
2.430%
2.221%
3.013%
8.247%
2.918%
2.568%
4.358%
4.731%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
568,015,515
568,015,515
2.097%
2.097%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL
77,674,923
77,674,923
0.287%
0.287%
HR AAA
Aaa.mx
161222
170223
170518
170727
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
170831
mxAAA
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO
VARIOS
F
VARIOS
I
I
BACMEXT
NAFIN
JI
VARIOS
M
VARIOS
S
VARIOS
CHD
BSANT
%
3,760,061,530
36,564,116
1,257,642,640
1,060,977,379
1,404,877,395
180419
191211
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
BI
VALOR MERCADO
586,209,147
586,209,147
2.165%
2.165%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)
2,236,695,416
2,236,695,416
8.259%
8.259%
CEDES
4,757,944,934
4,757,944,934
17.569%
17.569%
699,684,434
33,165,928
666,518,506
2.584%
0.122%
2.461%
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES
59,753,448
59,753,448
0.221%
0.221%
BONOS
132,840,130
132,840,130
0.491%
0.491%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS
174,199,215
174,199,215
0.643%
0.643%
PRLV
16525
16442
mxA-1+
F1+(mex)
INVERSION EN DOLARES
37,688
37,688
0.000%
0.000%
80,289,149
80,289,149
0.296%
0.296%
322,701,684
322,701,684
1.192%
1.192%
5,365,975,296
1,539,894,465
871,266,297
785,732,007
2,169,082,526
19.814%
5.686%
3.217%
2.901%
8.009%
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS
-967,927
-967,927
-0.004%
-0.004%
APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS
4,768,740
1,215,455
3,553,285
0.018%
0.004%
0.013%
TOTAL CARTERA
27,081,980,257
100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO
26,317,362,315
2945047
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC
D8
SANTAN
95
VARIOS
LD
LD
LD
LD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
VARIOS
SWP
VARIOS
AIM
EAIM
VARIOS
VARIOS
2-07
BBB
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D
170622
170706
170824
HR AAA
mxAAA
HR AAA
VAR ESTABLECIDO
0.170%
VAR OBSERVADO (Promedio)
0.007%
Cartera al 31/10/2016 FONDO DISPONIBLE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Clasificación:
Corto plazo
Calificación:
Escala homogenea
AAA/2S&P
El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión
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