CARTERA MENSUAL FONSER1 OCTUBRE 2016 CARTERA MENSUAL FONSER1 INSTRUMENTO CALIFICACIÓN TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO LD M 2U 2U VARIOS BONOS CBIC004 VARIOS IM IM IM IM IQ IS BPAG28 BPAG28 BPAG28 VARIOS VARIOS VARIOS 91 VARIOS 93 VARIOS 94 VARIOS BI VARIOS F VARIOS 9.078% 2.111% 2.038% 2.130% 2.799% 14,280,110,430 1,154,449,546 1,508,221,012 3,768,816,601 2,547,887,162 2,772,942,544 2,527,793,565 28.737% 2.323% 3.035% 7.584% 5.127% 5.580% 5.087% 1,165,609,427 1,165,609,427 2.346% 2.346% 204,604,223 204,604,223 0.412% 0.412% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 1,138,453,157 1,138,453,157 2.291% 2.291% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 4,195,255,760 4,195,255,760 8.443% 8.443% CEDES 8,415,341,832 8,415,341,832 16.935% 16.935% PRLV 2,083,559,525 2,000,000,000 83,559,525 4.193% 4.025% 0.168% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 133,265,131 133,265,131 0.268% 0.268% BONOS 254,050,178 254,050,178 0.511% 0.511% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS 327,075,030 327,075,030 0.658% 0.658% 36,314 36,314 0.000% 0.000% 200,722,873 200,722,873 0.404% 0.404% Aaa.mx mxAAA 170223 170518 170727 mxAAA mxAAA mxAAA CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL NAFIN VARIOS JI VARIOS % 4,510,777,554 1,048,782,040 1,012,641,274 1,058,329,877 1,391,024,363 191211 310116 BONOS DE PROTECCION AL AHORRO I I VALOR MERCADO 16442 M VARIOS S VARIOS CHD BSANT 2945006 D8 SANTAN 2-07 95 VARIOS F1+(mex) INVERSION EN DOLARES TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC BBB VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 652,260,929 652,260,929 1.313% 1.313% 10,112,471,840 3,133,428,137 1,472,026,366 1,369,262,700 4,137,754,638 20.350% 6.306% 2.962% 2.756% 8.327% -1,787,969 -1,787,969 -0.004% -0.004% 2,000,300,000 2,000,300,000 4.025% 4.025% 19,736,397 2,245,320 17,491,077 0.040% 0.005% 0.035% TOTAL CARTERA 49,691,842,631 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 48,305,024,403 BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D LD LD LD LD BONDESD BONDESD BONDESD VARIOS SWP VARIOS CHM BANSAN AIM EAIM VARIOS VARIOS 170622 170706 170824 HR AAA mxAAA HR AAA OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS DEPÓSITOS BANCARIOS A LA VISTA 5310873 APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS VAR ESTABLECIDO 0.065% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.007% Cartera al 31/10/2016 FONDO DE DEUDA PLUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificación: Corto plazo Calificación: Escala homogenea AAA/2S&P El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión