BMERGOB FONDO BBVA BANCOMER DEUDA CAJA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CARTERA DE VALORES AL 27 OCTUBRE, 2016 Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable % TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES IS BPA182 170629 mxAAA 1,217,087,459.58 IS BPA182 171005 mxAAA 150,911,673.00 .32 IS BPA182 180104 mxAAA 1,116,160,199.00 2.36 IS BPA182 180705 mxAAA 888,297,397.44 1.88 IS BPA182 181011 mxAAA 100,623,524.00 .21 IS BPA182 190103 mxAAA 497,242,283.30 1.05 IS BPA182 190411 mxAAA 116,666,106.71 .25 IS BPA182 200130 mxAAA 395,422,634.10 .84 LD BONDESD 161229 HR AAA 2,013,466,392.51 4.26 LD BONDESD 170105 HR AAA 533,979,434.90 1.13 LD BONDESD 170223 HR AAA 2,211,308,178.34 4.68 LD BONDESD 170427 HR AAA 652,722,098.15 1.38 LD BONDESD 170622 HR AAA 536,923,427.86 1.14 LD BONDESD 170824 HR AAA 120,598,982.16 .26 LD BONDESD 171019 HR AAA 2,089,280,740.71 4.42 LD BONDESD 171221 HR AAA 1,797,992,496.00 3.80 LD BONDESD 180215 HR AAA 3,333,974,953.14 7.05 LD BONDESD 180328 HR AAA 504,904,008.85 1.07 LD BONDESD 180419 HR AAA 351,028,051.92 .74 LD BONDESD 180614 HR AAA 1,259,846,184.18 2.67 LD BONDESD 180628 HR AAA 1,753,058,252.30 3.71 M BONOS 161215 HR AAA 267,813,278.20 .57 M BONOS 241205 HR AAA 539,007,205.80 1.14 22,448,314,962.15 47.50 22,448,314,962.15 47.50 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO 2.58 IM BPAG28 180726 mxAAA 2,378,915,887.91 5.03 IM BPAG28 181122 mxAAA 1,424,382,194.36 3.01 IQ BPAG91 161229 mxAAA 332,765,017.97 .70 IQ BPAG91 190822 mxAAA 499,987,369.85 1.06 IQ BPAG91 191219 mxAAA 550,322,876.26 1.16 IQ BPAG91 200423 mxAAA 1,783,806,745.34 3.77 IQ BPAG91 201224 mxAAA 589,145,719.12 1.25 LD BONDESD 171019 HR AAA 500,066,464.86 1.06 LD BONDESD 181213 HR AAA 500,066,225.09 1.06 LD BONDESD 200528 HR AAA 271,435,518.38 .57 M BONOS 170615 Aaa.mx 1,743,845,522.89 3.69 M BONOS 171214 HR AAA 2,193,631,947.28 4.64 M BONOS 180614 Aaa.mx 1,020,028,101.84 2.16 M BONOS 191211 Aaa.mx 1,130,416,978.67 2.39 M BONOS 200611 HR AAA 2,500,331,220.07 5.29 M BONOS 200611 HR AAA 2,500,331,220.07 5.29 M BONOS 200611 HR AAA 150,235,106.66 .32 M BONOS 210610 HR AAA 2,500,331,189.50 5.29 M BONOS 210610 HR AAA 306,699,279.90 .65 Página 1 de 2 M BONOS 231207 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Aaa.mx 1,936,533,709.38 4.10 24,813,278,295.40 52.50 47,261,593,257.55 100.00 CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 108 AAA/1 VaR Promedio última semana Límite de VaR 0.004869% 0.030% Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto. BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal Página 2 de 2