CARTERA MENSUAL STER-RF OCTUBRE 2016 CARTERA MENSUAL STER-RF INSTRUMENTO CALIFICACIÓN ACCIONES DE SI DEUDA VALOR MERCADO % 212,730,110 24,720,162 107,002,784 17,036,144 10,614,710 32,203,995 21,152,316 99.738% 11.590% 50.168% 7.987% 4.977% 15.099% 9.917% 559,427 559,427 0.262% 0.262% TOTAL CARTERA 213,289,537 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 213,025,983 51 51 51 51 51 51 DINSTEC DINSTE1 FONSER1 STEREAL ST&ER-4 ST&ER-7 F F F F F F CHD BSANT 2945043 AAA/6S&P AAA/4S&P AAA/2S&P AAA/6S&P AAA/4S&P AAA/6S&P INVERSION EN DOLARES VAR ESTABLECIDO 1.350% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.049% Cartera al 31/10/2016 FONDO SANTANDER S11, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificación: Discrecional a través de sociedades de inversión Calificación: Escala homogenea AAA/5S&P El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión Tenencia Indirecta en la cartera de DINSTE1 : INSTRUMENTO BONOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS BONOS DE PROTECCION AL AHORRO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) DEPÓSITOS BANCARIOS A LA VISTA INVERSION EN DOLARES OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO Total Tenencia Indirecta en DINSTE1 : VALOR MERCADO % 5,387,570 5,388,165 12,441,932 16,056,451 1,261,218 4,927,587 25,154,162 2,734 -2,964 36,385,928 5.035% 5.036% 11.628% 15.006% 1.179% 4.605% 23.508% 0.003% -0.003% 34.005% 107,002,784 100.000% Tenencia Indirecta en la cartera de DINSTEC : INSTRUMENTO VALOR MERCADO % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS INVERSION EN DOLARES TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 316,168 70,608 10,456,098 2,096 1,538,955 10,962,576 1,373,661 1.279% 0.286% 42.298% 0.008% 6.226% 44.347% 5.557% Total Tenencia Indirecta en DINSTEC : 24,720,162 100.000% Tenencia Indirecta en la cartera de ST&ER-4 : INSTRUMENTO VALOR MERCADO % BONOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) INVERSION EN DOLARES OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC TÍTULOS EXTRANJEROS EMPRESAS MEXICANAS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 1,045,973 1,456,174 11,910,724 359,811 2,330,970 6,632,503 4,886 0 4,744 328,298 1,510,942 131,497 4,916,640 1,570,833 3.248% 4.522% 36.985% 1.117% 7.238% 20.595% 0.015% 0.000% 0.015% 1.019% 4.692% 0.408% 15.267% 4.878% Total Tenencia Indirecta en ST&ER-4 : 32,203,995 100.000%