ST&ER1Xcars

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CARTERA SEMANAL
ST&ER1X
01 SEPTIEMBRE 2016
CARTERA
SEMANAL
ST&ER1X
INSTRUMENTO
CALIFICACIÓN
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
VALOR MERCADO
%
524,855,773
200,020,399
76,344,332
76,344,353
76,344,951
95,801,738
100.000%
38.110%
14.546%
14.546%
14.546%
18.253%
TOTAL CARTERA
524,855,773
100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO
524,690,507
2U
2U
2U
2U
2U
CBIC002
CBIC002
CBIC002
CBIC003
CBIC003
300117
300117
300117
210128
210128
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
VAR ESTABLECIDO
0.151%
VAR OBSERVADO (Promedio)
0.000%
Cartera al 01/09/2016 FONDO SANTANDER S1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Clasificación:
Corto plazo
Calificación:
Escala homogenea
AAA/1S&P
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